↔

Пробел меняет ноги пары местами.

782.18 RAD

BCH = 316 USDT

RAD = 0.4 USDT

CSV JSON MD

BCH / RAD отношение и спред

1 BCH = 782.18 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.791, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю RAD

BCH относительно RAD дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю RAD это повод присмотреться к ротации в BCH.

Hedge ratio β 0.791

Z-score спреда -0.70

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.25

Полураспад 76.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение782.178

Изменение за 1д-35.74%

Изменение за 7д-37.25%

Изменение за 30д-28.33%

Максимум периода2401.9

Минимум периода666.975

Hedge ratio β0.791

Z-score спреда-0.70

Корреляция0.25

Полураспад77 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.25. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.70 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 77 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном BCH?

1 BCH стоит 782.178 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 666.975 (11.08.2026) и 2401.9 (19.12.2025).

Коррелируют ли BCH и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и RAD равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/RAD?

Z-score равен -0.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.25, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.