BCH / PAXG отношение и спред

1 BCH = 0.0699136 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.529, корреляция ног 0.12.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю PAXG

Hedge ratio β 0.529

Z-score спреда 0.70

Перцентиль за 6.2 г 20

Корреляция 0.12

Полураспад 174.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0699136

Изменение за 1д-4.51%

Изменение за 7д0.27%

Изменение за 30д-7.04%

Максимум периода0.883747

Минимум периода0.046379

Hedge ratio β0.529

Z-score спреда0.70

Корреляция0.12

Полураспад175 дн.

по 2258 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.12. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.70 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 175 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 2258 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2079 дн.: 10. Закрылись возвратом к норме: 10. Медиана возврата — 74 дн., самое долгое заняло 202 дн.

Последнее закрытое — с 31.01.2026 по 21.08.2026, 202 дн.: пик z = -3.91, PAXG был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 74 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
31.01.2026 — 21.08.2026	PAXG	-3.91	202 дн.
20.07.2025 — 25.09.2025	BCH	2.42	67 дн.
24.11.2024 — 09.01.2025	BCH	3.17	46 дн.
11.02.2024 — 13.06.2024	BCH	7.39	123 дн.
11.01.2024 — 18.01.2024	BCH	2.15	7 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном BCH?

1 BCH стоит 0.0699136 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/PAXG?

За последние 2258 дневным свечам отношение держалось между 0.046379 (18.08.2026) и 0.883747 (12.05.2021).

Коррелируют ли BCH и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и PAXG равна 0.12 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/PAXG?

Z-score равен 0.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/PAXG для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.12, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BCH и PAXG расходятся?

За 2079 дн. спред выходил за ±2σ 10 раз. Медиана возврата к норме — 74 дн.