↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0569976 PAXG

BCH = 249.4 USDT

PAXG = 4375.62 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / PAXG отношение и спред

1 BCH = 0.0569976 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.576, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.576

Z-score спреда 0.03

Корреляция 0.30

Полураспад 106.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0569976

Изменение за 1д9.96%

Изменение за 7д5.27%

Изменение за 30д20.33%

Максимум периода0.158175

Минимум периода0.046379

Hedge ratio β1.576

Z-score спреда0.03

Корреляция0.30

Полураспад107 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.03 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 107 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном BCH?

1 BCH стоит 0.0569976 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/PAXG?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.046379 (18.08.2026) и 0.158175 (03.10.2025).

Коррелируют ли BCH и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и PAXG равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/PAXG?

Z-score равен 0.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/PAXG для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.