↔

Пробел меняет ноги пары местами.

11162.7 HUMA

BCH = 281.3 USDT

HUMA = 0.03 USDT

CSV JSON MD

BCH / HUMA отношение и спред

1 BCH = 11162.7 HUMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.042, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.26. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю HUMA

Hedge ratio β 0.042

Z-score спреда 0.26

Перцентиль за 1.1 г 36

Корреляция 0.31

Полураспад 126.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение11162.7

Изменение за 1д-1.16%

Изменение за 7д11.55%

Изменение за 30д-12.37%

Максимум периода46181.2

Минимум периода7663.27

Hedge ratio β0.042

Z-score спреда0.26

Корреляция0.31

Полураспад127 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.26 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 127 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 131 дн., самое долгое заняло 131 дн.

Последнее закрытое — с 12.04.2026 по 21.08.2026, 131 дн.: пик z = -4.19, HUMA был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 131 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
12.04.2026 — 21.08.2026	HUMA	-4.19	131 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько HUMA в одном BCH?

1 BCH стоит 11162.7 HUMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/HUMA?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 7663.27 (26.06.2026) и 46181.2 (23.02.2026).

Коррелируют ли BCH и HUMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и HUMA равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/HUMA?

Z-score равен 0.26 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/HUMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BCH и HUMA расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 131 дн.