↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2062.86 GTC

BCH = 305.2 USDT

GTC = 0.15 USDT

CSV JSON MD

BCH / GTC отношение и спред

1 BCH = 2062.86 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.765, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.28. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю GTC

BCH относительно GTC дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в BCH.

Hedge ratio β 0.765

Z-score спреда -1.28

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.33

Полураспад 48.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2062.86

Изменение за 1д-35.72%

Изменение за 7д-47.19%

Изменение за 30д-33.56%

Максимум периода6272.53

Минимум периода1977.63

Hedge ratio β0.765

Z-score спреда-1.28

Корреляция0.33

Полураспад49 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.28 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 49 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном BCH?

1 BCH стоит 2062.86 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/GTC?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 1977.63 (10.10.2025) и 6272.53 (23.02.2026).

Коррелируют ли BCH и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и GTC равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/GTC?

Z-score равен -1.28 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.