↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2099.48 BAT

BCH = 280.7 USDT

BAT = 0.13 USDT

CSV JSON MD

BCH / BAT отношение и спред

1 BCH = 2099.48 BAT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.782, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BCH · Держателю BAT

BCH относительно BAT дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю BAT это повод присмотреться к ротации в BCH.

Hedge ratio β 0.782

Z-score спреда -1.64

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.44

Полураспад 49.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2099.48

Изменение за 1д-20.74%

Изменение за 7д-35.60%

Изменение за 30д-36.81%

Максимум периода5135.59

Минимум периода1829.33

Hedge ratio β0.782

Z-score спреда-1.64

Корреляция0.44

Полураспад50 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.78. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.64 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BAT в одном BCH?

1 BCH стоит 2099.48 BAT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/BAT?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 1829.33 (29.11.2025) и 5135.59 (29.03.2026).

Коррелируют ли BCH и BAT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и BAT равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/BAT?

Z-score равен -1.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/BAT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.