↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.137059 RLC

BAT = 0.1317 USDT

RLC = 0.9609 USDT

CSV JSON MD

BAT / RLC отношение и спред

1 BAT = 0.137059 RLC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.910, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BAT · Держателю RLC

BAT относительно RLC дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю RLC это повод присмотреться к ротации в BAT.

Hedge ratio β 0.910

Z-score спреда -3.99

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.46

Полураспад 18.8 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.137059

Изменение за 1д20.95%

Изменение за 7д-46.38%

Изменение за 30д-46.01%

Максимум периода0.405146

Минимум периода0.113316

Hedge ratio β0.910

Z-score спреда-3.99

Корреляция0.46

Полураспад19 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.99 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BAT дёшев относительно RLC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RLC в одном BAT?

1 BAT стоит 0.137059 RLC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BAT/RLC?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.113316 (09.10.2026) и 0.405146 (28.11.2025).

Коррелируют ли BAT и RLC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BAT и RLC равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BAT/RLC?

Z-score равен -3.99 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BAT/RLC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.