↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0004714 BCH

BAT = 0.1317 USDT

BCH = 279.4 USDT

CSV JSON MD

BAT / BCH отношение и спред

1 BAT = 0.0004714 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.857, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BAT · Держателю BCH

Дороже относительно BCH, чем сейчас, BAT была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю BAT это повод присмотреться к ротации в BCH.

Hedge ratio β 0.857

Z-score спреда 2.54

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.44

Полураспад 42.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000471367

Изменение за 1д24.86%

Изменение за 7д53.66%

Изменение за 30д56.62%

Максимум периода0.000546647

Минимум периода0.000194719

Hedge ratio β0.857

Z-score спреда2.54

Корреляция0.44

Полураспад42 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.54 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна BAT дорог относительно BCH.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном BAT?

1 BAT стоит 0.000471367 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BAT/BCH?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 0.000194719 (29.03.2026) и 0.000546647 (29.11.2025).

Коррелируют ли BAT и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BAT и BCH равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BAT/BCH?

Z-score равен 2.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BAT/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.