↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.93 F

BANK = 0.03 USDT

F = 0.004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / F отношение и спред

1 BANK = 6.93 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.097, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.097

Z-score спреда -0.64

Корреляция 0.09

Полураспад 16.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.92976

Изменение за 1д-22.47%

Изменение за 7д-17.64%

Изменение за 30д-43.10%

Максимум периода184.211

Минимум периода3.16667

Hedge ratio β-0.097

Z-score спреда-0.64

Корреляция0.09

Полураспад16 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно BANK и F двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на -0.64 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном BANK?

1 BANK стоит 6.92976 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/F?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 3.16667 (08.02.2026) и 184.211 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и F равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/F?

Z-score равен -0.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/F для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.