↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0411437 APT

BANK = 0.0295 USDT

APT = 0.717 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BANK / APT отношение и спред

1 BANK = 0.0411437 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.013, корреляция ног 0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.71. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.013

Z-score спреда -0.71

Корреляция 0.10

Полураспад 16.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0411437

Изменение за 1д-13.84%

Изменение за 7д-11.00%

Изменение за 30д-34.77%

Максимум периода0.938486

Минимум периода0.0163019

Hedge ratio β0.013

Z-score спреда-0.71

Корреляция0.10

Полураспад17 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.10. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.71 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном BANK?

1 BANK стоит 0.0411437 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BANK/APT?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 0.0163019 (20.11.2025) и 0.938486 (27.07.2026).

Коррелируют ли BANK и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BANK и APT равна 0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BANK/APT?

Z-score равен -0.71 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BANK/APT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.10, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.