↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0013182 BCH

AVA = 0.3637 USDT

BCH = 275.9 USDT

CSV JSON MD

AVA / BCH отношение и спред

1 AVA = 0.0013182 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.550, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVA · Держателю BCH

Дороже относительно BCH, чем сейчас, AVA была лишь 1 % времени за 1.1 года. Держателю AVA это повод присмотреться к ротации в BCH.

Hedge ratio β 0.550

Z-score спреда 3.22

Перцентиль за 1.1 г 99

Корреляция 0.41

Полураспад 18.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00131823

Изменение за 1д25.73%

Изменение за 7д51.16%

Изменение за 30д87.22%

Максимум периода0.00131823

Минимум периода0.000353364

Hedge ratio β0.550

Z-score спреда3.22

Корреляция0.41

Полураспад19 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.22 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVA дорог относительно BCH.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном AVA?

1 AVA стоит 0.00131823 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVA/BCH?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.000353364 (23.02.2026) и 0.00131823 (17.10.2026).

Коррелируют ли AVA и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVA и BCH равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVA/BCH?

Z-score равен 3.22 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVA/BCH для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.