↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.698 FIL

ATOM = 1.954 USDT

FIL = 1.151 USDT

CSV JSON MD

ATOM / FIL отношение и спред

1 ATOM = 1.698 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.518, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ATOM · Держателю FIL

Hedge ratio β 0.518

Z-score спреда 0.80

Перцентиль за 6.0 г 69

Корреляция 0.58

Полураспад 107.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.69751

Изменение за 1д3.05%

Изменение за 7д6.55%

Изменение за 30д-26.31%

Максимум периода3.27034

Минимум периода0.0137535

Hedge ratio β0.518

Z-score спреда0.80

Корреляция0.58

Полураспад108 дн.

по 2187 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.52. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.80 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 108 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 2187 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном ATOM?

1 ATOM стоит 1.69751 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ATOM/FIL?

За последние 2187 дневным свечам отношение держалось между 0.0137535 (15.10.2020) и 3.27034 (03.01.2023).

Коррелируют ли ATOM и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ATOM и FIL равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ATOM/FIL?

Z-score равен 0.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ATOM/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 108 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.