↔

Пробел меняет ноги пары местами.

55.5 GLMR

ASTER = 0.72 USDT

GLMR = 0.01 USDT

CSV JSON MD

ASTER / GLMR отношение и спред

1 ASTER = 55.5 GLMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.297, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ASTER · Держателю GLMR

Hedge ratio β 0.297

Z-score спреда 1.00

Корреляция 0.34

Полураспад 11.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение55.5014

Изменение за 1д-29.24%

Изменение за 7д-47.93%

Изменение за 30д-49.78%

Максимум периода129.347

Минимум периода21.261

Hedge ratio β0.297

Z-score спреда1.00

Корреляция0.34

Полураспад11 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.00 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GLMR в одном ASTER?

1 ASTER стоит 55.5014 GLMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/GLMR?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 21.261 (16.01.2026) и 129.347 (05.09.2026).

Коррелируют ли ASTER и GLMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и GLMR равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/GLMR?

Z-score равен 1.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/GLMR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.