↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.741 XLM

ARK = 0.401 USDT

XLM = 0.23 USDT

CSV JSON MD

ARK / XLM отношение и спред

1 ARK = 1.741 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.246, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARK · Держателю XLM

Hedge ratio β 1.246

Z-score спреда 1.23

Перцентиль за 1.0 г 66

Корреляция 0.49

Полураспад 52.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.74077

Изменение за 1д67.98%

Изменение за 7д137.74%

Изменение за 30д180.17%

Максимум периода2.13472

Минимум периода0.484921

Hedge ratio β1.246

Z-score спреда1.23

Корреляция0.49

Полураспад52 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 1.25. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.23 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном ARK?

1 ARK стоит 1.74077 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/XLM?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.484921 (18.06.2026) и 2.13472 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и XLM равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/XLM?

Z-score равен 1.23 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/XLM для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 52 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.