↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4301013 ONDO

ARK = 0.1486 USDT

ONDO = 0.3455 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / ONDO отношение и спред

1 ARK = 0.4301013 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.762, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.95. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.762

Z-score спреда 3.95

Корреляция 0.60

Полураспад 143.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 143 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.430101

Изменение за 1д13.58%

Изменение за 7д41.01%

Изменение за 30д59.80%

Максимум периода1.33402

Минимум периода0.225286

Hedge ratio β0.762

Z-score спреда3.95

Корреляция0.60

Полураспад143 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.76. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.95 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дорог относительно ONDO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 143 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 18% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном ARK?

1 ARK стоит 0.430101 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/ONDO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.225286 (30.07.2026) и 1.33402 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и ONDO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/ONDO?

Z-score равен 3.95 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 143 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.