↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17.58 SYN

AR = 4.26 USDT

SYN = 0.24 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / SYN отношение и спред

1 AR = 17.58 SYN. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.029, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.029

Z-score спреда 3.57

Корреляция 0.25

Полураспад 37.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17.5803

Изменение за 1д27.18%

Изменение за 7д-45.32%

Изменение за 30д-0.83%

Максимум периода109.398

Минимум периода2.84414

Hedge ratio β-0.029

Z-score спреда3.57

Корреляция0.25

Полураспад38 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно AR и SYN двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.57 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно SYN.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SYN в одном AR?

1 AR стоит 17.5803 SYN по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/SYN?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 2.84414 (30.06.2026) и 109.398 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и SYN?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и SYN равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/SYN?

Z-score равен 3.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/SYN для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.