↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10.14 ONDO

AR = 4 USDT

ONDO = 0.39 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / ONDO отношение и спред

1 AR = 10.14 ONDO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.939, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.939

Z-score спреда 2.62

Корреляция 0.60

Полураспад 27.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10.1367

Изменение за 1д42.62%

Изменение за 7д33.84%

Изменение за 30д79.72%

Максимум периода12.6834

Минимум периода4.08039

Hedge ratio β0.939

Z-score спреда2.62

Корреляция0.60

Полураспад27 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.94. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.62 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно ONDO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ONDO в одном AR?

1 AR стоит 10.1367 ONDO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/ONDO?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 4.08039 (30.07.2026) и 12.6834 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и ONDO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и ONDO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/ONDO?

Z-score равен 2.62 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/ONDO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.