↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.187 FIL

AR = 4.518 USDT

FIL = 1.079 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / FIL отношение и спред

1 AR = 4.187 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.003, корреляция ног 0.81.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.003

Z-score спреда 2.84

Корреляция 0.81

Полураспад 39.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 39 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.18682

Изменение за 1д32.53%

Изменение за 7д27.62%

Изменение за 30д58.09%

Максимум периода4.18682

Минимум периода1.59729

Hedge ratio β1.003

Z-score спреда2.84

Корреляция0.81

Полураспад39 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.81. Подобранный hedge ratio 1.00: примерно 1.00 единиц экспозиции в FIL уравновешивают одну единицу AR.

Спред сейчас на 2.84 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно FIL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 39 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном AR?

1 AR стоит 4.18682 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/FIL?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 1.59729 (01.03.2026) и 4.18682 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и FIL равна 0.81 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/FIL?

Z-score равен 2.84 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.81, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 39 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.