↔

Пробел меняет ноги пары местами.

135.69 BANK

AR = 4 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / BANK отношение и спред

1 AR = 135.69 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.033, корреляция ног 0.09.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.033

Z-score спреда 3.32

Корреляция 0.09

Полураспад 40.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 41 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение135.695

Изменение за 1д46.46%

Изменение за 7д45.93%

Изменение за 30д144.97%

Максимум периода135.695

Минимум периода3.19328

Hedge ratio β0.033

Z-score спреда3.32

Корреляция0.09

Полураспад41 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.09. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.32 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно BANK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном AR?

1 AR стоит 135.695 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 3.19328 (27.07.2026) и 135.695 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и BANK равна 0.09 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/BANK?

Z-score равен 3.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.09, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.