↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.231 APT

AR = 4.53 USDT

APT = 0.727 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / APT отношение и спред

1 AR = 6.231 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.534, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.534

Z-score спреда 2.88

Корреляция 0.67

Полураспад 35.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 36 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.23109

Изменение за 1д40.84%

Изменение за 7д44.96%

Изменение за 30д78.34%

Максимум периода6.23109

Минимум периода1.05416

Hedge ratio β0.534

Z-score спреда2.88

Корреляция0.67

Полураспад36 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.53. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.88 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно APT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном AR?

1 AR стоит 6.23109 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/APT?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 1.05416 (11.10.2025) и 6.23109 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и APT равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/APT?

Z-score равен 2.88 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.