↔

Пробел меняет ноги пары местами.

174.82 F

APT = 0.74 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

APT / F отношение и спред

1 APT = 174.82 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.187, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.187

Z-score спреда -3.88

Корреляция 0.60

Полураспад 10.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение174.824

Изменение за 1д-6.60%

Изменение за 7д-3.95%

Изменение за 30д-9.45%

Максимум периода317.202

Минимум периода109.118

Hedge ratio β1.187

Z-score спреда-3.88

Корреляция0.60

Полураспад10 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 1.19. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.88 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна APT дёшев относительно F.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном APT?

1 APT стоит 174.824 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 109.118 (08.02.2026) и 317.202 (20.11.2025).

Коррелируют ли APT и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и F равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/F?

Z-score равен -3.88 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.