↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.88E-5 XAUT

API3 = 0.3688 USDT

XAUT = 4152.38 USDT

CSV JSON MD

API3 / XAUT отношение и спред

1 API3 = 8.88E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.322, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю XAUT

Hedge ratio β 2.322

Z-score спреда 2.02

Корреляция 0.33

Полураспад 33.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000088816534132233

Изменение за 1д24.13%

Изменение за 7д33.66%

Изменение за 30д64.06%

Максимум периода0.000108168

Минимум периода0.000042845946574696

Hedge ratio β2.322

Z-score спреда2.02

Корреляция0.33

Полураспад33 дн.

по 195 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.02 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна API3 дорог относительно XAUT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 195 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном API3?

1 API3 стоит 0.000088816534132233 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/XAUT?

За последние 195 дневным свечам отношение держалось между 0.000042845946574696 (13.08.2026) и 0.000108168 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и XAUT равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/XAUT?

Z-score равен 2.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.