↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1757302 TRUMP

API3 = 0.3309 USDT

TRUMP = 1.883 USDT

CSV JSON MD

API3 / TRUMP отношение и спред

1 API3 = 0.1757302 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.658, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.90. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю TRUMP

Дороже относительно TRUMP, чем сейчас, API3 была лишь 0 % времени за 1.7 года. Держателю API3 это повод присмотреться к ротации в TRUMP.

Hedge ratio β 0.658

Z-score спреда 1.90

Перцентиль за 1.7 г 100

Корреляция 0.41

Полураспад 19.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.17573

Изменение за 1д10.27%

Изменение за 7д20.32%

Изменение за 30д69.50%

Максимум периода0.203611

Минимум периода0.019653

Hedge ratio β0.658

Z-score спреда1.90

Корреляция0.41

Полураспад19 дн.

по 627 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.90 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 85% пути от минимума к максимуму последних 627 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном API3?

1 API3 стоит 0.17573 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/TRUMP?

За последние 627 дневным свечам отношение держалось между 0.019653 (19.01.2025) и 0.203611 (19.08.2025).

Коррелируют ли API3 и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и TRUMP равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/TRUMP?

Z-score равен 1.90 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/TRUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.