↔

Пробел меняет ноги пары местами.

57.93 PUMP

API3 = 0.37 USDT

PUMP = 0.01 USDT

CSV JSON MD

API3 / PUMP отношение и спред

1 API3 = 57.93 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.420, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю PUMP

API3 относительно PUMP дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.420

Z-score спреда -0.76

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.53

Полураспад 124.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение57.9328

Изменение за 1д27.32%

Изменение за 7д4.28%

Изменение за 30д-0.21%

Максимум периода285.354

Минимум периода44.3363

Hedge ratio β0.420

Z-score спреда-0.76

Корреляция0.53

Полураспад125 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.76 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 125 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном API3?

1 API3 стоит 57.9328 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/PUMP?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 44.3363 (23.08.2026) и 285.354 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и PUMP равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/PUMP?

Z-score равен -0.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 125 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.