↔

Пробел меняет ноги пары местами.

84347.83 PEPE

API3 = 0.37 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

API3 / PEPE отношение и спред

1 API3 = 84347.83 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.116, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.68. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю PEPE

Hedge ratio β 1.116

Z-score спреда -0.68

Перцентиль за 1.0 г 20

Корреляция 0.62

Полураспад 20.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение84347.8

Изменение за 1д25.32%

Изменение за 7д29.62%

Изменение за 30д29.85%

Максимум периода134095

Минимум периода53640.4

Hedge ratio β1.116

Z-score спреда-0.68

Корреляция0.62

Полураспад20 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.12. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.68 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 38% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном API3?

1 API3 стоит 84347.8 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/PEPE?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 53640.4 (22.08.2026) и 134095 (22.11.2025).

Коррелируют ли API3 и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и PEPE равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/PEPE?

Z-score равен -0.68 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/PEPE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.