↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1444009 ORCA

API3 = 0.3688 USDT

ORCA = 2.554 USDT

CSV JSON MD

API3 / ORCA отношение и спред

1 API3 = 0.1444009 ORCA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.695, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю ORCA

API3 относительно ORCA дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю ORCA это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 0.695

Z-score спреда -1.15

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.40

Полураспад 90.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.144401

Изменение за 1д7.71%

Изменение за 7д-10.24%

Изменение за 30д-6.68%

Максимум периода0.567901

Минимум периода0.134069

Hedge ratio β0.695

Z-score спреда-1.15

Корреляция0.40

Полураспад90 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.15 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 90 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ORCA в одном API3?

1 API3 стоит 0.144401 ORCA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/ORCA?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.134069 (05.10.2026) и 0.567901 (07.02.2026).

Коррелируют ли API3 и ORCA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и ORCA равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/ORCA?

Z-score равен -1.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/ORCA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.