ORCA / ZEC отношение и спред

1 ORCA = 0.0018798 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.260, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ORCA · Держателю ZEC

Hedge ratio β -0.260

Z-score спреда 2.97

Перцентиль за 1.8 г 7

Корреляция 0.24

Полураспад 20.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00187976

Изменение за 1д14.63%

Изменение за 7д63.76%

Изменение за 30д52.54%

Максимум периода0.171881

Минимум периода0.000945148

Hedge ratio β-0.260

Z-score спреда2.97

Корреляция0.24

Полураспад20 дн.

по 670 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ORCA и ZEC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.97 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ORCA дорог относительно ZEC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 670 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном ORCA?

1 ORCA стоит 0.00187976 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ORCA/ZEC?

За последние 670 дневным свечам отношение держалось между 0.000945148 (19.09.2026) и 0.171881 (06.12.2024).

Коррелируют ли ORCA и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ORCA и ZEC равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ORCA/ZEC?

Z-score равен 2.97 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ORCA/ZEC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.