↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.256 ADA

API3 = 0.349 USDT

ADA = 0.278 USDT

CSV JSON MD

API3 / ADA отношение и спред

1 API3 = 1.256 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.863, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю ADA

Hedge ratio β 0.863

Z-score спреда -0.27

Перцентиль за 1.0 г 57

Корреляция 0.66

Полураспад 15.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.25612

Изменение за 1д9.86%

Изменение за 7д13.12%

Изменение за 30д17.28%

Максимум периода2.00276

Минимум периода0.906944

Hedge ratio β0.863

Z-score спреда-0.27

Корреляция0.66

Полураспад16 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.27 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном API3?

1 API3 стоит 1.25612 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/ADA?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.906944 (06.08.2026) и 2.00276 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и ADA равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/ADA?

Z-score равен -0.27 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.