↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.697 ACE

API3 = 0.333 USDT

ACE = 0.196 USDT

CSV JSON MD

API3 / ACE отношение и спред

1 API3 = 1.697 ACE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.646, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.41. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю ACE

Hedge ratio β 0.646

Z-score спреда -0.41

Перцентиль за 1.0 г 23

Корреляция 0.30

Полураспад 21.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.69745

Изменение за 1д7.89%

Изменение за 7д14.42%

Изменение за 30д25.98%

Максимум периода3.71168

Минимум периода0.504757

Hedge ratio β0.646

Z-score спреда-0.41

Корреляция0.30

Полураспад21 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.41 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ACE в одном API3?

1 API3 стоит 1.69745 ACE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/ACE?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.504757 (14.08.2026) и 3.71168 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и ACE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и ACE равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/ACE?

Z-score равен -0.41 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/ACE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.