↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5856502 TRX

ALICE = 0.1959 USDT

TRX = 0.3345 USDT

CSV JSON MD

ALICE / TRX отношение и спред

1 ALICE = 0.5856502 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.011, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALICE · Держателю TRX

Hedge ratio β -1.011

Z-score спреда 3.60

Перцентиль за 1.0 г 77

Корреляция 0.21

Полураспад 23.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.58565

Изменение за 1д16.85%

Изменение за 7д30.34%

Изменение за 30д38.08%

Максимум периода1.9515

Минимум периода0.313907

Hedge ratio β-1.011

Z-score спреда3.60

Корреляция0.21

Полураспад23 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ALICE и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.60 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALICE дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном ALICE?

1 ALICE стоит 0.58565 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALICE/TRX?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 0.313907 (06.06.2026) и 1.9515 (09.10.2025).

Коррелируют ли ALICE и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALICE и TRX равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALICE/TRX?

Z-score равен 3.60 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALICE/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.