↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.366 XPL

ALGO = 0.138 USDT

XPL = 0.101 USDT

CSV JSON MD

ALGO / XPL отношение и спред

1 ALGO = 1.366 XPL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.426, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю XPL

Hedge ratio β 0.426

Z-score спреда 1.16

Перцентиль за 1.0 г 81

Корреляция 0.60

Полураспад 12.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.36643

Изменение за 1д29.18%

Изменение за 7д13.50%

Изменение за 30д36.46%

Максимум периода1.4572

Минимум периода0.135766

Hedge ratio β0.426

Z-score спреда1.16

Корреляция0.60

Полураспад12 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.16 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 93% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XPL в одном ALGO?

1 ALGO стоит 1.36643 XPL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/XPL?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.135766 (29.09.2025) и 1.4572 (30.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и XPL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и XPL равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/XPL?

Z-score равен 1.16 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/XPL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.