↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.32E-5 XAUT

ALGO = 0.1375 USDT

XAUT = 4140.91 USDT

CSV JSON MD

ALGO / XAUT отношение и спред

1 ALGO = 3.32E-5 XAUT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.821, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю XAUT

Hedge ratio β 1.821

Z-score спреда 2.65

Корреляция 0.34

Полураспад 12.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000033205261645387

Изменение за 1д20.26%

Изменение за 7д32.50%

Изменение за 30д67.96%

Максимум периода0.000033205261645387

Минимум периода0.000017868668682271

Hedge ratio β1.821

Z-score спреда2.65

Корреляция0.34

Полураспад12 дн.

по 187 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.65 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALGO дорог относительно XAUT.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 187 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XAUT в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.000033205261645387 XAUT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/XAUT?

За последние 187 дневным свечам отношение держалось между 0.000017868668682271 (18.08.2026) и 0.000033205261645387 (28.09.2026).

Коррелируют ли ALGO и XAUT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и XAUT равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/XAUT?

Z-score равен 2.65 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/XAUT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.