↔

Пробел меняет ноги пары местами.

26.15 PUMP

ALGO = 0.14 USDT

PUMP = 0.01 USDT

CSV JSON MD

ALGO / PUMP отношение и спред

1 ALGO = 26.15 PUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.401, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю PUMP

ALGO относительно PUMP дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю PUMP это повод присмотреться к ротации в ALGO.

Hedge ratio β 0.401

Z-score спреда -0.67

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.51

Полураспад 47.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение26.1547

Изменение за 1д-2.55%

Изменение за 7д1.45%

Изменение за 30д52.07%

Максимум периода77.4265

Минимум периода17.1997

Hedge ratio β0.401

Z-score спреда-0.67

Корреляция0.51

Полураспад47 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.67 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PUMP в одном ALGO?

1 ALGO стоит 26.1547 PUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/PUMP?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 17.1997 (29.08.2026) и 77.4265 (30.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и PUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и PUMP равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/PUMP?

Z-score равен -0.67 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/PUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.