↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.32E-5 PAXG

ALGO = 0.1375 USDT

PAXG = 4145.88 USDT

CSV JSON MD

ALGO / PAXG отношение и спред

1 ALGO = 3.32E-5 PAXG. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.165, корреляция ног 0.27.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю PAXG

Hedge ratio β -1.165

Z-score спреда 0.86

Перцентиль за 1.0 г 75

Корреляция 0.27

Полураспад 28.9 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000033165455826025

Изменение за 1д20.12%

Изменение за 7д32.06%

Изменение за 30д67.97%

Максимум периода0.000059383186075029

Минимум периода0.000015785714285714

Hedge ratio β-1.165

Z-score спреда0.86

Корреляция0.27

Полураспад29 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ALGO и PAXG двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.86 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PAXG в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.000033165455826025 PAXG по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/PAXG?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.000015785714285714 (28.02.2026) и 0.000059383186075029 (03.10.2025).

Коррелируют ли ALGO и PAXG?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и PAXG равна 0.27 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/PAXG?

Z-score равен 0.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/PAXG для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.