↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.6E-6 BTC

ALGO = 0.1376 USDT

BTC = 83949.94 USDT

CSV JSON MD

ALGO / BTC отношение и спред

1 ALGO = 1.6E-6 BTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.344, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю BTC

Hedge ratio β 1.344

Z-score спреда -0.31

Перцентиль за 1.0 г 53

Корреляция 0.67

Полураспад 14.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000001639072046984

Изменение за 1д17.10%

Изменение за 7д21.74%

Изменение за 30д45.57%

Максимум периода0.000001882828710063

Минимум периода0.000001091482649842

Hedge ratio β1.344

Z-score спреда-0.31

Корреляция0.67

Полураспад14 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 1.34. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.31 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BTC в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.000001639072046984 BTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/BTC?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.000001091482649842 (31.08.2026) и 0.000001882828710063 (30.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и BTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и BTC равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/BTC?

Z-score равен -0.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/BTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.