↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5377979 ADA

ALGO = 0.1309 USDT

ADA = 0.2434 USDT

CSV JSON MD

ALGO / ADA отношение и спред

1 ALGO = 0.5377979 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.558, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю ADA

Hedge ratio β 0.558

Z-score спреда 1.04

Перцентиль за 1.0 г 78

Корреляция 0.77

Полураспад 22.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.537798

Изменение за 1д15.61%

Изменение за 7д12.56%

Изменение за 30д24.08%

Максимум периода0.625

Минимум периода0.258057

Hedge ratio β0.558

Z-score спреда1.04

Корреляция0.77

Полураспад23 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 0.56: примерно 0.56 единиц экспозиции в ADA уравновешивают одну единицу ALGO.

Спред на 1.04 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 76% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.537798 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/ADA?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.258057 (29.09.2025) и 0.625 (24.06.2026).

Коррелируют ли ALGO и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и ADA равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/ADA?

Z-score равен 1.04 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.