↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.0E-7 BTC

AI = 0.0205 USDT

BTC = 81347.33 USDT

CSV JSON MD

AI / BTC отношение и спред

1 AI = 3.0E-7 BTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.446, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю BTC

Hedge ratio β 2.446

Z-score спреда -1.38

Перцентиль за 1.1 г 7

Корреляция 0.47

Полураспад 26.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000000252005812606

Изменение за 1д8.98%

Изменение за 7д6.75%

Изменение за 30д18.00%

Максимум периода0.000001111135713552

Минимум периода0.000000213562191965

Hedge ratio β2.446

Z-score спреда-1.38

Корреляция0.47

Полураспад27 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 2.45. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.38 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 4. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 22 дн., самое долгое заняло 48 дн.

Последнее закрытое — с 02.06.2026 по 20.07.2026, 48 дн.: пик z = 3.14, AI был дорог относительно BTC.

Сейчас идёт ещё одно: началось 21.08.2026, длится 62 дн., пик z = -2.45, BTC был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 22 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
02.06.2026 — 20.07.2026	AI	3.14	48 дн.
06.05.2026 — 14.05.2026	BTC	-2.02	8 дн.
07.04.2026 — 29.04.2026	BTC	-3.09	22 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько BTC в одном AI?

1 AI стоит 0.000000252005812606 BTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/BTC?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.000000213562191965 (22.09.2026) и 0.000001111135713552 (08.10.2025).

Коррелируют ли AI и BTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и BTC равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/BTC?

Z-score равен -1.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/BTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и BTC расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 4 раз. Медиана возврата к норме — 22 дн.