↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7.44E-5 BCH

AI = 0.0204 USDT

BCH = 274.1 USDT

CSV JSON MD

AI / BCH отношение и спред

1 AI = 7.44E-5 BCH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.823, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю BCH

Hedge ratio β 0.823

Z-score спреда -0.62

Перцентиль за 1.1 г 41

Корреляция 0.33

Полураспад 33.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00007442539219263

Изменение за 1д10.09%

Изменение за 7д3.96%

Изменение за 30д7.98%

Максимум периода0.000234694

Минимум периода0.000037874032224315

Hedge ratio β0.823

Z-score спреда-0.62

Корреляция0.33

Полураспад34 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.62 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 1. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 70 дн., самое долгое заняло 70 дн.

Последнее закрытое — с 03.06.2026 по 12.08.2026, 70 дн.: пик z = 2.21, AI был дорог относительно BCH.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 70 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
03.06.2026 — 12.08.2026	AI	2.21	70 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько BCH в одном AI?

1 AI стоит 0.00007442539219263 BCH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/BCH?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.000037874032224315 (31.03.2026) и 0.000234694 (08.10.2025).

Коррелируют ли AI и BCH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и BCH равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/BCH?

Z-score равен -0.62 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/BCH для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто AI и BCH расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 1 раз. Медиана возврата к норме — 70 дн.