↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.670936 RAD

ADA = 0.2724 USDT

RAD = 0.406 USDT

CSV JSON MD

ADA / RAD отношение и спред

1 ADA = 0.670936 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.442, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.34. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ADA · Держателю RAD

Hedge ratio β 1.442

Z-score спреда -2.34

Перцентиль за 1.0 г 11

Корреляция 0.40

Полураспад 12.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.670936

Изменение за 1д-32.44%

Изменение за 7д-32.45%

Изменение за 30д-27.15%

Максимум периода1.56194

Минимум периода0.591358

Hedge ratio β1.442

Z-score спреда-2.34

Корреляция0.40

Полураспад12 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.34 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ADA дёшев относительно RAD.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном ADA?

1 ADA стоит 0.670936 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.591358 (11.08.2026) и 1.56194 (09.12.2025).

Коррелируют ли ADA и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и RAD равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/RAD?

Z-score равен -2.34 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.