↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.423 KAIA

ADA = 0.239 USDT

KAIA = 0.054 USDT

CSV JSON MD

ADA / KAIA отношение и спред

1 ADA = 4.423 KAIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.932, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.51. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ADA · Держателю KAIA

Hedge ratio β 0.932

Z-score спреда 0.51

Перцентиль за 1.0 г 74

Корреляция 0.65

Полураспад 24.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.42329

Изменение за 1д-33.35%

Изменение за 7д-33.58%

Изменение за 30д-35.96%

Максимум периода7.78309

Минимум периода3.73368

Hedge ratio β0.932

Z-score спреда0.51

Корреляция0.65

Полураспад25 дн.

по 376 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.93. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.51 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 25 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 376 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько KAIA в одном ADA?

1 ADA стоит 4.42329 KAIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/KAIA?

За последние 376 дневным свечам отношение держалось между 3.73368 (25.01.2026) и 7.78309 (06.08.2026).

Коррелируют ли ADA и KAIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и KAIA равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/KAIA?

Z-score равен 0.51 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/KAIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 25 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.