↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.815 ALGO

ADA = 0.25 USDT

ALGO = 0.138 USDT

CSV JSON MD

ADA / ALGO отношение и спред

1 ADA = 1.815 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.508, корреляция ног 0.77.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ADA · Держателю ALGO

Hedge ratio β 1.508

Z-score спреда -0.75

Перцентиль за 1.0 г 22

Корреляция 0.77

Полураспад 29.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.81468

Изменение за 1д-15.59%

Изменение за 7д-13.30%

Изменение за 30д-21.35%

Максимум периода3.87512

Минимум периода1.6

Hedge ratio β1.508

Z-score спреда-0.75

Корреляция0.77

Полураспад29 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.77. Подобранный hedge ratio 1.51: примерно 1.51 единиц экспозиции в ALGO уравновешивают одну единицу ADA.

Спред на -0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном ADA?

1 ADA стоит 1.81468 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 1.6 (24.06.2026) и 3.87512 (29.09.2025).

Коррелируют ли ADA и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и ALGO равна 0.77 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/ALGO?

Z-score равен -0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.77, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.