↔

Пробел меняет ноги пары местами.

207.38 RUNE

AAVE = 154.91 USDT

RUNE = 0.75 USDT

CSV JSON MD

AAVE / RUNE отношение и спред

1 AAVE = 207.38 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.160, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.160

Z-score спреда 0.18

Корреляция 0.64

Полураспад 22.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение207.376

Изменение за 1д-10.28%

Изменение за 7д-19.69%

Изменение за 30д0.29%

Максимум периода317.403

Минимум периода156.601

Hedge ratio β1.160

Z-score спреда0.18

Корреляция0.64

Полураспад22 дн.

по 363 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 1.16. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.18 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 363 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном AAVE?

1 AAVE стоит 207.376 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/RUNE?

За последние 363 дневным свечам отношение держалось между 156.601 (10.06.2026) и 317.403 (17.02.2026).

Коррелируют ли AAVE и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и RUNE равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/RUNE?

Z-score равен 0.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/RUNE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.