↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5781.22 COTI

AAVE = 134.24 USDT

COTI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / COTI отношение и спред

1 AAVE = 5781.22 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.699, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.699

Z-score спреда -2.12

Корреляция 0.40

Полураспад 13.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5781.22

Изменение за 1д-16.05%

Изменение за 7д-15.51%

Изменение за 30д-39.67%

Максимум периода13487.4

Минимум периода3348.59

Hedge ratio β0.699

Z-score спреда-2.12

Корреляция0.40

Полураспад13 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.70. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.12 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AAVE дёшев относительно COTI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном AAVE?

1 AAVE стоит 5781.22 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 3348.59 (09.11.2025) и 13487.4 (26.07.2026).

Коррелируют ли AAVE и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и COTI равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/COTI?

Z-score равен -2.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/COTI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.