↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.511 XLM

0G = 0.35 USDT

XLM = 0.232 USDT

CSV JSON MD

0G / XLM отношение и спред

1 0G = 1.511 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.151, корреляция ног 0.31.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю 0G · Держателю XLM

Hedge ratio β 2.151

Z-score спреда -0.75

Перцентиль за 1.0 г 28

Корреляция 0.31

Полураспад 73.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.51144

Изменение за 1д23.44%

Изменение за 7д39.24%

Изменение за 30д60.93%

Максимум периода10.0663

Минимум периода0.81422

Hedge ratio β2.151

Z-score спреда-0.75

Корреляция0.31

Полураспад73 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.31. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 73 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном 0G?

1 0G стоит 1.51144 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит 0G/XLM?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.81422 (03.08.2026) и 10.0663 (29.09.2025).

Коррелируют ли 0G и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей 0G и XLM равна 0.31 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда 0G/XLM?

Z-score равен -0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли 0G/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.31, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.