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A barra de espaço inverte as pernas do par.

4.92E-5 ZAMA

PEPE = 3.8E-6 USDT

ZAMA = 0.07726 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

PEPE / ZAMA razão e spread

1 PEPE = 4.92E-5 ZAMA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.168 e a correlação entre as pernas é 0.30.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 1.71 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β -0.168

Z-Score do spread 1.71

Correlação 0.30

Meia-vida 12.7 1d

β é negativo: as pernas se moveram em direções opostas, então isso não funciona como par.

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Números principais

Razão atual0.000049184571576495

Variação 1d-31.59%

Variação 7d-29.04%

Variação 30d-29.20%

Máxima do período0.000224261

Mínima do período0.000043173150266972

Hedge ratio β-0.168

Z-Score do spread1.71

Correlação0.30

Meia-vida13 d

em 230 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada PEPE e ZAMA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.

O spread está a 1.71 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 13 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 3% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 230 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ZAMA vale 1 PEPE?

1 PEPE vale 0.000049184571576495 ZAMA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de PEPE/ZAMA?

Nos últimos 230 candles diários a razão oscilou entre 0.000043173150266972 (29.07.2026) e 0.000224261 (14.02.2026).

PEPE e ZAMA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e ZAMA é 0.30, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de PEPE/ZAMA agora?

O Z-Score é 1.71 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

PEPE/ZAMA serve para um long & short?

Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.