XLM / ORCA razão e spread
1 XLM = 0.0845701 ORCA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.609 e a correlação entre as pernas é 0.39.
Se você tem XLM · Se você tem ORCA
XLM está mais barata frente a ORCA do que em 5 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem ORCA, vale olhar a rotação para XLM.
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Números principais
em 670 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.39. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a -1.22 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 27 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 23% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 670 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ORCA vale 1 XLM?
1 XLM vale 0.0845701 ORCA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de XLM/ORCA?
Nos últimos 670 candles diários a razão oscilou entre 0.0390391 (06.12.2024) e 0.237285 (26.11.2025).
XLM e ORCA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre XLM e ORCA é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de XLM/ORCA agora?
O Z-Score é -1.22 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
XLM/ORCA serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.39, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.