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A barra de espaço inverte as pernas do par.

40.42 XPL

NEAR = 4.12 USDT

XPL = 0.1 USDT

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exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

NEAR / XPL razão e spread

1 NEAR = 40.42 XPL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.212 e a correlação entre as pernas é 0.53.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 4.30 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.212

Z-Score do spread 4.30

Correlação 0.53

Meia-vida nenhuma

O spread não volta à sua média — não dá para operá-lo apostando em reversão.

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Números principais

Razão atual40.4195

Variação 1d6.80%

Variação 7d37.82%

Variação 30d105.20%

Máxima do período40.4195

Mínima do período1.82762

Hedge ratio β0.212

Z-Score do spread4.30

Correlação0.53

Meia-vida—

em 358 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.53, com hedge ratio de 0.21. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.

O spread está 4.30 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a XPL para os padrões desta janela.

O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.

A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 358 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos XPL vale 1 NEAR?

1 NEAR vale 40.4195 XPL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NEAR/XPL?

Nos últimos 358 candles diários a razão oscilou entre 1.82762 (29.09.2025) e 40.4195 (21.09.2026).

NEAR e XPL são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e XPL é 0.53, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NEAR/XPL agora?

O Z-Score é 4.30 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NEAR/XPL serve para um long & short?

Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.