PEPE / ENJ razão e spread
1 PEPE = 0.0001213 ENJ. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.133 e a correlação entre as pernas é 0.55.
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Números principais
em 1248 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada PEPE e ENJ se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 1.29 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 232 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 52% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1248 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ENJ vale 1 PEPE?
1 PEPE vale 0.00012129 ENJ pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de PEPE/ENJ?
Nos últimos 1248 candles diários a razão oscilou entre 0.000002717391304348 (18.09.2023) e 0.000229384 (04.01.2026).
PEPE e ENJ são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre PEPE e ENJ é 0.55, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de PEPE/ENJ agora?
O Z-Score é 1.29 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
PEPE/ENJ serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.