NEAR / XAUT razão e spread
1 NEAR = 0.0011528 XAUT. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -4.189 e a correlação entre as pernas é 0.24.
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Números principais
em 220 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NEAR e XAUT se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 0.53 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 24 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 78% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 220 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 41 candles: 1. Fechadas com retorno à norma: 1. O retorno mediano levou 39 dias, o mais longo 39 dias.
A última fechada foi de 21.09.2026 a 31.10.2026, 39 dias: pico z = 3.30, NEAR estava caro frente a XAUT.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 39 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 — 31.10.2026 | NEAR | 3.30 | 39 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos XAUT vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 0.00115283 XAUT pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/XAUT?
Nos últimos 220 candles diários a razão oscilou entre 0.000253307 (02.04.2026) e 0.00140872 (12.10.2026).
NEAR e XAUT são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e XAUT é 0.24, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/XAUT agora?
O Z-Score é 0.53 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/XAUT serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência NEAR e XAUT divergem?
Em 41 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes. O retorno mediano à norma levou 39 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.