NEAR / U razão e spread
1 NEAR = 4.11 U. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 19.718 e a correlação entre as pernas é -0.08.
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Números principais
em 290 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas -0.08. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 1.67 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
O spread não apresentou reversão à média na amostra: estimativas maiores que o histórico disponível são descartadas em vez de exibidas. Operar esse par apostando em reversão não tem base estatística aqui.
A razão atual está no meio da faixa — a 64% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 290 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 111 candles: 1, e nenhuma delas se fechou com retorno à norma até agora.
Uma está em curso agora: começou em 18.09.2026, já dura 41 dias, pico z = 3.63, NEAR estava caro frente a U. Ainda não voltou à norma.
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos U vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 4.10977 U pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/U?
Nos últimos 290 candles diários a razão oscilou entre 0.992603 (24.02.2026) e 5.89882 (12.10.2026).
NEAR e U são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e U é -0.08, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/U agora?
O Z-Score é 1.67 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/U serve para um long & short?
Não com uma tese de reversão. O spread não voltou à sua média dentro do histórico disponível, então não há para onde voltar.
Com que frequência NEAR e U divergem?
Em 111 candles diários o spread saiu de ±2σ 1 vezes, e nenhuma dessas divergências se fechou com retorno à norma.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.