NEAR / ERA razão e spread
1 NEAR = 64.58 ERA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.074 e a correlação entre as pernas é 0.42.
Se você tem NEAR · Se você tem ERA
NEAR esteve mais cara frente a ERA do que agora em apenas 2 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem NEAR, vale olhar a rotação para ERA.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 377 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada NEAR e ERA se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está 2.41 desvios padrão acima da sua média móvel — NEAR está caro em relação a ERA para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 102 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 74% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 377 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos ERA vale 1 NEAR?
1 NEAR vale 64.5759 ERA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de NEAR/ERA?
Nos últimos 377 candles diários a razão oscilou entre 3.35867 (12.10.2025) e 85.6501 (08.10.2026).
NEAR e ERA são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NEAR e ERA é 0.42, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de NEAR/ERA agora?
O Z-Score é 2.41 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
NEAR/ERA serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.